確率論セミナー


2012/5/8(Tue)

16:30--18:00 数学教室 大セミナー室(E301)

鎌谷 研吾

大阪大学基礎工学研究科

Weak consistency of Markov chain Monte Carlo

ベイズ統計学で用いられるマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法の振る舞いを解析する.正則な状況ではMCMCを用いてベイズ推定量を近似的に求める事ができる.一方,実際にはMCMCは必ずしも良い推定量の近似をしない.しばしば悪い振る舞いの原因は非正則性で説明できて,適当な時間スケーリングのもとMCMCが拡散過程に収束する事を見る.これを利用して効率的なMCMCの構築を試みる.