確率論セミナー


2018/2/20(Tue)

16:30--18:00 数学教室 大セミナー室 (E404)

濱名 裕治

熊本大学

Ornstein-Uhlenbeck 過程の到達時刻について

Ornstein-Uhlenbeck 過程の半径方向の運動は Radial Ornstein-Uhlenbeck 過程とよばれる 1次元拡散過程である.この拡散過程の到達時刻の Laplace 変換は 合流型超幾何関数の比でかけることがわかっている. その逆変換を求めることにより, 到達時刻の分布関数や密度関数が合流型超幾何関数と その第1パラメータに関する零点で表示できることを解説する.