確率論セミナー


2018/7/24(Tue)

16:30--18:00 数学教室 大セミナー室 (E404)

山崎 和俊

関西大学

周期的観測下でのレヴィー過程とその応用

近年、保険数学を中心に周期的観測下でのレヴィー過程についての研究が進められている。とりわけ、観測時刻が独立なポワソン過程の飛躍時刻で与えられる場合においては、Wiener-Hopf分解を用いることで、到達時刻やレゾルベントが連続的観測下の場合と同様に得られることが分かってきている。本講演では周期的観測下でのレヴィー過程の最新の結果を紹介し、最適化問題への応用について述べる。